Es una incidencia bastante común cuando nos encontramos un servidor de Analysis Services fuera del dominio y queremos conectar a través de Excel a un cubo de una base de datos OLAP que este ubicada en ese servidor y especificamos utilizar credenciales de Windows:
“An error was encountered in the transport layer”
“Se ha detectado un error a nivel de transporte”
Si lanzamos una traza al servidor de Analysis Services, con los eventos ‘Audit Login’, ‘Audit Logout’ y ‘Session Initialize’, y volvemos a probar la conexión. Podemos observar que no se están enviando las credenciales correctas:
Esta trasladando credenciales anónimas.. 
Para solucionarlo, simplemente hay que cambiar la opción de utilizar Credenciales de Windows ‘Utilizar el siguiente usuario y contraseña’ y especificar unas credenciales de Windows con permisos sobre la base de datos OLAP a la que deseemos conectar:
Espero que esta información les sea de utilidad 
Saludos!
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